실전 투자자를 위한 데이터 기반 분석과 사례 연구. 개인 투자자가 실제로 마주하는 의사결정 — 분산, 리밸런싱, 상품 선택 — 을 과거 데이터로 검증하고 실용적인 가이드를 제시합니다.
2026.04.18 · Case Study
미국 빅테크 7종목 vs S&P 500 ETF + 국제 분산 — 3년 백테스트
집중 투자와 분산 투자의 실제 성과 차이를 2023~2025년 데이터로 검증합니다. MAG7에만 투자한 포트폴리오가 수익률 측면에서 앞섰지만, 리스크 조정 수익률(Sharpe Ratio)에서는 어떤 결과가 나왔을까요?
분산투자백테스트Sharpe
2026.03.25 · Strategy
리밸런싱, 언제 해야 할까? — 기간·편차·임계치 3가지 기준 비교
"연 1회 정기 리밸런싱", "5%p 편차 발생 시", "25% 상대 편차 시" — 세 가지 대표적인 리밸런싱 트리거를 과거 10년 데이터로 비교합니다. 가장 높은 수익률, 가장 적은 거래 비용, 가장 낮은 최대낙폭(MDD)이 각각 어떤 전략에서 나오는지 확인해 보세요.
리밸런싱세금MDD
2026.02.28 · Risk
3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL)의 감춰진 리스크 — 복리 감가와 변동성 끌림
"나스닥이 10% 오르면 TQQQ는 30% 오른다"는 단순한 공식이 왜 장기 보유에서는 무너지는가. 복리 감가(compounding decay)와 변동성 끌림(volatility drag)의 수학적 원리를 실제 사례(2022년 하락장)로 풀어 설명합니다.
레버리지ETFTQQQ변동성